Quantitatives Momentum, eingebettet in eine Multi-Asset-Allokation aus drei unkorrelierten Anlageklassen. 100% regelbasiert. Seit 1995 im Backtest. Selbst durch die schlimmsten Bärenmärkte der jüngeren Geschichte liefert die Strategie herausragende risikoadjustierte Renditen.
Historische Rückrechnung | Keine Live-RenditenWie das System funktioniert
Das System ist vollständig algorithmisch — keine diskretionären Änderungen, keine manuellen Eingriffe, keine Ausnahmen. Es generiert Signale, und diese Signale werden ausgeführt. Punkt. Die Strategie allokiert über drei weitgehend unkorrelierte Renditequellen: US-Aktien (Nasdaq 100), Gold und Bitcoin. Die Momentum-getriebene Rotation findet innerhalb des Aktienanteils statt; die drei Anlageklassen werden einmal jährlich auf ihre Basisgewichtung zurückgesetzt. Jede Anlageklasse erfüllt eine eigene Funktion — Aktien liefern Wachstum, Gold liefert Stabilität, und Bitcoin liefert asymmetrisches Aufwärtspotenzial. Sie bewegen sich nicht im Gleichschritt. Das ist kein Zufall. Das ist der Kern.
Ein langfristiger technischer Trendfilter schützt die Aktienseite des Portfolios in Bärenmärkten. Er wurde in 31 Jahren genau dreimal ausgelöst: während der Dotcom-Krise 2000, der globalen Finanzkrise 2008 und dem COVID-Crash 2020. Nicht auslösefreudig. Aber jedes Mal — exakt dann, wenn es darauf ankam — war die Aktienseite abgesichert. Und jedes Mal kam die Strategie zurück.
Die Zahlen sprechen für sich: Gewinnquote 59,5%, Profitfaktor 2,45. Das schlechteste Jahr war 2022 mit -15,8%. Das beste Jahr war 2020 mit +108,2% — trotz des COVID-Crashs. Systematik schlägt Bauchgefühl.
Asset-Allokation
Wenn Aktien fallen, tendiert Gold dazu, sich gegenläufig zu verhalten. Bitcoin bewegt sich unabhängig von beiden. Die Drawdown-Korrelationen liegen zwischen -0,05 (NDX/Gold) und 0,03 (Gold/BTC) — über 30 Jahre gemessen. Die meisten „diversifizierten“ Portfolios haben Drawdown-Korrelationen von 0,6 oder höher. Alles fällt gleichzeitig. Dieses Portfolio nicht.
| Zeitraum | NDX | Gold | BTC |
|---|---|---|---|
| Vor 2015 | 50% | 50% | 0% |
| 2015–2018 | 50% | 45% | 5% |
| 2019–2022 | 50% | 40% | 10% |
| 2023–2024 | 50% | 30% | 20% |
| 2025+ | 50% | 28% | 22% |
Die Strategie hat sich mit ihren Assets entwickelt. Bitcoin erhielt erst dann eine bedeutende Gewichtung, als es sie verdient hatte.
Über mich
Diplom-Physiker (Schwerpunkt Biophysik, Nebenfach Volkswirtschaftslehre, TU Dresden) mit dem geschulten Problemlösungsblick des Naturwissenschaftlers. Als Vorstandsvorsitzender des studentischen Börsenvereins IGBörse und im Trading Systems Development bei HSBC Trinkaus habe ich früh gelernt, dass Märkte systematisch gedacht werden müssen. Systematik ist überhaupt mein roter Faden — so habe ich mir vor meinem Jahr in Tokio über drei Jahre mit Karteikarten und Spaced-Repetition-Systemen selbst Japanisch beigebracht. Davor ein Jahr als Handelsstrategie-Entwickler bei einem ehemaligen Hedge-Fonds in Düsseldorf, in Japan dann als Programmierer in einem Tech-Startup. Aus all dem ist über Jahre eine systematische Strategie entstanden, die auf empirischer Evidenz basiert — nicht auf Meinungen. Ich verwalte das Compounding Knowledge Wikifolio und ein Portfolio auf eToro. 31 Jahre Backtest-Daten. Drei Anlageklassen. Null diskretionäre Eingriffe.
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Risikohinweis Die Inhalte dienen nur der Information. Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Keine Anlageberatung.